|
СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АННОТАЦИИ
Линке Ю. Ю., Саханенко А. И. Асимптотически нормальное оценивание параметра в задаче дробно-линейной регрессии //
Том 41 (2000), Номер 1,
стр. 150163
Рассматривается задача оценивания неизвестного параметра в схеме нелинейной регрессии, когда независимые наблюдения $X_1, X_2, \dots$ представимы в виде $$ X_i=a_i/(1+b_i\theta)+\sigma_i\xi_i, $$ где значения $a_i>0$ и $b_i>0$ предполагаются известными. Построена некоторая двухшаговая процедура, позволяющая найти асимптотически нормальную оценку неизвестного параметра $\theta>0$ без использования метода наименьших квадратов. Библиогр.~4.
|
|
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006
|
|