Главная Новости Оформление статьи Архив Авторы Поиск Вход
Номера
2019: 1
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5 6
2015: 1 2 3 4 5 6
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
2001: 1 2 3 4 5 6
2000: 1 2 3 4 5 6
1999: 1 2 3 4 5 6
1998: 1 2 3 4 5 6
1997: 1 2 3 4 5 6
1996: 1 2 3 4 5 6
1995: 1 2 3 4 5 6
1994: 1 2 3 4 5 6
1993: 1 2 3 4 5 6

СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АННОТАЦИИ

Саханенко А. И., Линке Ю. Ю. Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах // Том 52 (2011), Номер 4, стр. 894–912 
Рассматривается модель линейной регрессии в случае, когда
независимые переменные измеряются с ошибками, а дисперсии основных
наблюдений зависят от основного неизвестного параметра. В случае
нормально распределенных повторяющихся регрессоров предложен и изучен новый
класс  двухшаговых оценок основного неизвестного параметра. Найдены условия
состоятельности и асимптотической нормальности оценок первого шага  и
условия асимптотической нормальности оценок второго шага. Разобран вопрос о
том, при каких условиях эти оценки имеют минимальную асимптотическую
дисперсию.
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006