Главная Новости Оформление статьи Архив Авторы Поиск Вход
Номера
2019: 1
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5 6
2015: 1 2 3 4 5 6
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
2001: 1 2 3 4 5 6
2000: 1 2 3 4 5 6
1999: 1 2 3 4 5 6
1998: 1 2 3 4 5 6
1997: 1 2 3 4 5 6
1996: 1 2 3 4 5 6
1995: 1 2 3 4 5 6
1994: 1 2 3 4 5 6
1993: 1 2 3 4 5 6

СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АННОТАЦИИ

Линке Ю. Ю., Саханенко А. И. Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах // Том 51 (2010), Номер 1, стр. 128–145 
Рассмотрена задача оценивания неизвестного одномерного
параметра в задаче  линейной регрессии в случае,
когда независимые переменные (называемые в работе
коэффициентами) сами измеряются с ошибками, а дисперсии основных
наблюдений могут зависеть от основного  параметра.
Изучено поведение двухшаговых оценок,
введенных авторами ранее,
которые асимптотически оптимальны в случае,
когда независимые переменные измерялись без ошибок.
При  достаточно общих предположениях
найдены необходимые и достаточные условия
асимптотической нормальности и асимптотической оптимальности
этих оценок в новой ситуации.
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006