СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АННОТАЦИИ

Пусть $\xi,\xi_1,\xi_2,\dots $~---
независимые одинаково распределенные случайные величины,
$$
S_n:=\sum\limits_{j=1}^n\xi_j,\quad\overline S:=\sup\limits_{n\ge 0}S_n.
$$
Если существует ${\bold E}\xi=-a<0$, то
{\it переходными} называют явления, которые происходят с   распределением
$\overline S$, когда $a\to0$ и $\overline S$
неограниченно возрастает по вероятности.
Рассматривается случай, когда ${\bold E}\xi$ не
существует, и изучаются переходные явления при $a\to 0$
для следующих двух моделей случайного блуждания.