Главная Новости Оформление статьи Архив Авторы Поиск Вход
Номера
2019: 1
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5 6
2015: 1 2 3 4 5 6
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
2001: 1 2 3 4 5 6
2000: 1 2 3 4 5 6
1999: 1 2 3 4 5 6
1998: 1 2 3 4 5 6
1997: 1 2 3 4 5 6
1996: 1 2 3 4 5 6
1995: 1 2 3 4 5 6
1994: 1 2 3 4 5 6
1993: 1 2 3 4 5 6

СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АННОТАЦИИ

Линке Ю. Ю., Саханенко А. И. Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений // Том 50 (2009), Номер 2, стр. 380–396 
Рассмотрена задача оценивания параметров
линейной регрессии в случае зависимости дисперсий
наблюдений от неизвестных параметров модели.
Предложена двухшаговая процедура нахождения
асимптотически линейных оценок. Найдены общие
достаточные условия асимптотической нормальности
введенных оценок, установлен явный вид наилучшей
асимптотически линейной оценки. Детально изучено
поведение оценок в случае одномерной по параметру
модели регрессии.
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006