|
СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АННОТАЦИИ
Шнеер В. В. Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями //
Том 45 (2004), Номер 6,
стр. 14011420
Пусть $\{\xi_i\}_{i \ge 1}$~--- последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, $S_n = \sum\limits_{i=1}^n \xi_i$. Изучаются отношения вероятностей $\bold P(S_n > x) / \bold P(\xi_1 > x)$ при всех $n$ и $x$. Для некоторых подклассов субэкспоненциальных распределений найдены равномерные по $x$ верхние оценки для рассматриваемых отношений, уточняющие известные оценки для общего класса субэкспоненциальных распределений. С помощью полученных результатов найдены условия, достаточные для асимптотической эквивалентности $\bold P(S_{\tau} > x) \sim \bold E \tau \bold P(\xi_1 > x)$ при $x \to \infty$, где $\tau$~--- случайная величина, принимающая натуральные значения и не зависящая от $\{\xi_i\}_{i \ge 1}$. Полученные оценки применяются также для нахождения асимптотики распределения максимума случайного блуждания, управляемого регенерирующим процессом.
|
|
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006
|
|