|
СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АННОТАЦИИ
Коршунов Д. А., Шлегель С., Шмидт Ф. Асимптотический анализ случайных блужданий с зависимыми приращениями в случае тяжелых хвостов //
Том 44 (2003), Номер 5,
стр. 10671081
Рассматривается случайное блуждание $\{S_n\}$ с отрицательным сносом, имеющее зависимые приращения с тяжелыми хвостами. Изучается асимптотика вероятностей больших уклонений ${\bold P}\{\sup\limits_n S_n>x\}$ при $x\to\infty$. В~случае независимых приращений блуждания $\{S_n\}$ точное асимптотическое поведение вероятности ${\bold P}\{\sup\limits_n S_n>x\}$ хорошо известно. Здесь же исследуется случай, когда приращения блуждания сформированы асимптотически стационарным процессом скользящих средних. Показывается, что асимптотика хвоста распределения $\sup\limits_n S_n$ существенно зависит от линейных коэффициентов в скользящем среднем.
|
|
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006
|
|