Главная Новости Оформление статьи Архив Авторы Поиск Вход
Номера
2019: 1
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5 6
2015: 1 2 3 4 5 6
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
2001: 1 2 3 4 5 6
2000: 1 2 3 4 5 6
1999: 1 2 3 4 5 6
1998: 1 2 3 4 5 6
1997: 1 2 3 4 5 6
1996: 1 2 3 4 5 6
1995: 1 2 3 4 5 6
1994: 1 2 3 4 5 6
1993: 1 2 3 4 5 6

СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АННОТАЦИИ

Лазакович Н. В., Яблонский О. Л. О приближении решений одного класса стохастических уравнений // Том 42 (2001), Номер 1, стр. 87–102 
Исследуется задача приближения решения стохастического уравнения в
$\theta$-интегралах,
$0\le\theta\le1$,
решением конечно-разностного уравнения с осреднением. Доказывается, что если сглаживание
процесса броуновского движения задать в виде
линейной комбинации сглаживаний Ито и Стратоновича,
то решение стохастического уравнения может быть аппроксимировано решением
конечно-разностного уравнения в
$L^2(\Omega ,A,P)$
по случайной и равномерно по неслучайной переменным.
Найдены также оценки скорости сходимости. Библиогр.~7.
© Сибирский Математический Журнал, 2003-2006